中山大学夏南新教授开讲“国际金融市场波动非线性因果检验”

本网讯 5月26日下午，由人事处、教师发展中心主办，数学与统计学院承办的著名教授论坛第555讲在南校区院系楼152会议室和腾讯会议线上线下同步举行，本次论坛邀请了中山大学博士生导师、中国统计学会常务理事、广东省统计学会副会长夏南新教授为我校师生作题为“国际金融市场波动非线性因果性检验”的讲座。

本次讲座，夏南新教授以金融危机前后各三年人民币、欧元、日元兑美元的官方汇率数据为参照，对比分析人民币、欧元、日元兑美元的官方汇率，并进行非线性因果检验，为与会师生讲解了后金融危机时代国际金融市场的波动情况。他通过实证分析提出，由于我国实行有管理的浮动汇率制度，人民币外汇市场尚不成熟，因此人民币与欧元或日元的波动相互影响较弱。

他指出，在后金融危机时代，国际金融市场波动在一定程度上正呈现出趋同性。当前，我们需要完善人民币汇率形成机制，推进人民币国际化，以提升人民币汇率应对美元、欧元、日元等世界主要货币汇率波动冲击与反冲击能力。

夏南新教授作报告

在最后的互动环节，夏教授耐心解答了师生们的踊跃提问。本次讲座历时两个小时，夏教授给与会师生展示了国际金融市场背景下经济统计研究的前沿理论和研究方法，为师生今后的学习和研究提供了新的思路和方向。